广州期货-策略报告-多沪铝2205空沪锌2205跨品种套利-20220328
摘要:
策略逻辑:俄乌局势持续发酵,海外能源价格波动较大,对铝锌期价均存在较大影响,欧洲国家对俄罗斯实行贸易禁运,对铝的供应端钳制更大。库存方面,全球铝内外库存绝对低位,且仍保持去化态势;传统旺季下国内锌库存出现见顶迹象,但仍处同期偏高水平,相比之下,短期铝的供需矛盾更加突出,预计铝强锌弱格局或延续。
资金分配:可选择约40%资金用于该方案操作,60%资金作为风险准备金。
持有期:不超过4月29日。
操作方案:3月28日上午盘中,(1吨铝-1吨锌)价差为-3200,建议套利价差入场位为-3400~-3200,止盈位-1000~-800,止损位-4600~-4400。
风险控制:警惕宏观或政策风险引起价格大幅波动
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