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风险指标

浏览数：3584    发布时间：2013/8/15 14:47:19
  • 在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
     

    Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。

    Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度。

    Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度。

    Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度。

    Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度。

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